Sistema de negociação em rsi

Metadrader RSI Settings & # 8211; Um Sistema de Negociação RSI Simples.

Este é o terceiro artigo da nossa série RSI. Se você ainda não o fez, sugerimos que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador RSI. Nos dois artigos anteriores, cobrimos o plano de fundo, os cálculos envolvidos e a forma de usar e ler o indicador RSI. O RSI mede as mudanças relativas que ocorrem entre preços de fechamento mais altos e mais baixos. Os comerciantes usam o índice para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda, informações valiosas ao definir os níveis de entrada e saída no mercado cambial.

Os comerciantes de Forex se concentram nos principais pontos de referência do RSI, que são os cruzamentos de limite de ponto alto e ponto baixo. Tal como acontece com qualquer indicador técnico, um gráfico RSI nunca será 100% correto nos sinais que ele apresenta, mas os sinais são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais RSI deve ser desenvolvida ao longo do tempo. No exemplo abaixo, vamos desenvolver um sistema de negociação simples baseado em sinais RSI e alertas.

O seguinte sistema comercial é apenas para fins educacionais. A análise técnica leva comportamento de preços prévio e tenta prever os preços futuros, mas, como todos já ouvimos antes, os resultados anteriores não são garantia de desempenho futuro. Com esse aviso em mente, o & # 8220; green & # 8221; círculos no gráfico acima ilustram os pontos de entrada e saída ótimos que podem ser discernidos de usar análise RSI em combinação com a EMA adicionada em vermelho.

Um sistema comercial simples seria então:

Determine seu ponto de entrada quando o & # 8220; azul & # 8221; a linha mergulha abaixo do & # 8220; 30 & # 8221; linha de limite inferior e EMA & # 8220; vermelho & # 8221; linha cruza o RSI em um movimento descendente; Execute um & # 8220; Buy & # 8221; solicite mais de 2% a 3% de sua conta; Coloque uma ordem de perda de parada em 20 & # 8220; pips & # 8221; (75% do valor ATR mostrado) abaixo do seu ponto de entrada; Determine seu ponto de saída quando o RSI cruza o & # 8220; 70 & # 8221; linha de limite superior e é acompanhada por um cruzamento próximo do EMA & # 8220; vermelho & # 8221; linha em um movimento ascendente.

Etapas & # 8220; 2 & # 8221; e & # 8220; 3 & # 8221; representam princípios prudentes de gerenciamento de risco e dinheiro que devem ser empregados. Este sistema de comércio simples teria produzido três negócios rentáveis ​​de 80, 100 e 150 # 8220; pips & # 8221 ;, mas lembre-se de que o passado não é garantia para o futuro. No entanto, a consistência é o seu objetivo, e espero que, ao longo do tempo, a Análise Técnica RSI irá fornecer-lhe uma & # 8220; edge & # 8221 ;.

Isso conclui nossa série no indicador RSI. Para mais informações, visite nossa seção de indicadores de Forex.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Bulkowski's RSI Trading System.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.

Este artigo discute os resultados de um sistema para comercializar o índice de força relativa Welles Wilder (RSI) conforme testado pela revista Active Trader. Talvez alguma versão do mesmo funcione para o seu portfólio.

Sistema de Negociação RSI Mecânico.

A revista Active Trader, em sua edição de fevereiro de 2010, publicou um artigo intitulado "RSI scale-out system", de Volker Knapp. É semelhante ao meu portfólio de teste, mas ele se destaca dos negócios. Aqui estão as regras.

Lado longo apenas. Compre no amanhã aberto quando o RSI de 14 períodos for inferior a 30. Saia 25% da posição no horário de amanhã, cada vez que o RSI de 14 períodos aumenta em 15 pontos, 45, 60, 75 e 90. Defina uma perda de parada para o todo posição se o preço cair abaixo do preço de entrada em 5 vezes a faixa real média de 20 dias (ATR). Venda toda a posição se for realizada 300 dias sem qualquer atividade de venda.

Para seus testes, eles usaram essas diretrizes em um portfólio de 17 ações de novembro de 1999 a outubro de 2009:

Comece com um portfólio de US $ 100.000 Alocar 20% por posição As comissões são de US $ 0,01 por ação e 0,05% de desvio por negociação.

Eles tiveram 444 negócios que fizeram um lucro líquido de US $ 75.904 ou 75,9%, com um deságio máximo de 21%. O índice de ganhos / perdas foi de 70% com um lucro médio de 9,2%. O comércio médio vencedor fez 19,5% e a perda média perdida perdeu 14,9%.

Eles mencionam que nenhum comércio atingiu a leitura de 90 RSI e diz que a maioria das saídas são baseadas no tempo. O meu portfólio de testes raramente atinge 80 (4 vezes em 2 anos em mais de 100 transações). Um final superior de 75 pode funcionar melhor como a última saída em vez de 90. O meu sentimento é que a entrada quando o RSI está subindo acima de 30 abaixo seria um método melhor do que quando está diminuindo abaixo de 30. O RSI pode permanecer abaixo do limite 30 por meses e as ações continuam a diminuir. Na última saída, a 75 ou 90 ou qualquer valor que você escolher, ter o RSI que cai de cima tende a ajudar a evitar sair logo que o preço suba.

Configuração DCB. Aqui está uma configuração comercial que raramente ocorre, mas pode ser bastante lucrativa. ou não. Configuração de Dohmen (negociação de posição). Várias regras de senso comum se combinam para criar swing ou negociações de posição. Duplo fundo. Use retratos rasos como condição de entrada. Duplo 7s. Esta configuração é para negociação ETFs e tem um alto índice de perda / perda, mas poucos lucros. Base plana (compra e retenção). Aqui estão as regras para negociar um padrão de base plana. Triângulos simétricos mensais. Os gráficos mensais podem renderar algumas configurações lucrativas. Swing comerciantes. Use velas altas para ajudar a determinar mudanças de tendência. Swing comerciantes. Qualquer retracement fará por um balanço comercial. Aqui estão algumas dicas.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Demorou 15 anos para descobrir que não tinha talento para escrever, mas não consegui desistir porque naquela época eu era muito famoso.

5 × 5 RSI Trading System - Complete Trading Details.

Postado por D 273 dias atrás.

O indicador de negociação RSI é uma medida de impulso de preços que também usa zonas de sobrecompra e sobrevenda para mostrar quando os mercados podem ser ampliados demais. Isso compõe muitos métodos de negociação e nós vamos usá-lo com nosso 5 × 5 RSI Trading System.

RSI = Índice de Força Relativa.

O RSI, embora referido como "índice" não é realmente um índice, então o nome é um pouco enganador.

Basta pensar no indicador RSI como um oscilador que mede o impulso durante um período definido (olhar para trás) e indicará quando o impulso empurrou o preço para longe em uma direção (oversold / overbought).

Sobrecompra e sobrecompra.

Oversold é um termo que é usado quando o preço é considerado como tendo caído a uma certa distância do preço médio. Esta é uma condição que é medida pelo RSI que mergulha abaixo do nível 30 no indicador e é usado em conjunto com uma configuração comercial, geralmente um sinal de compra.

Sobrecompra é o oposto da sobrevenda.

Quando o preço subiu uma distância do preço médio, pode ser considerado sobrecompra e o RSI estará acima do nível 70. Dependendo do sistema de negociação, quando o RSI está acima do nível 70, a força do preço é considerada forte e uma reversão é esperada. Isso estabelecerá um sinal de venda para a maioria dos sistemas de negociação RSI.

O que significa "5X5"?

Simplesmente, compõe as configurações dos dois indicadores comerciais que serão utilizados na estratégia:

Configuração de 5 tempos para RSI - Usaremos os níveis 30,50,70. Média móvel simples de 5 períodos (SMA)

Outros detalhes iniciais sobre a estratégia de negociação:

Período de tempo - Qualquer período de tempo pode ser usado, incluindo curto prazo para o dia de negociação ou gráficos de longo prazo para uma abordagem de troca de swing com o sistema de negociação 5X5 RSI.

Pares de moeda - Você pode usar qualquer par de Forex que você gosta, no entanto, mantenha os custos de spread em mente se considerar negociar as moedas exóticas.

Como negociar o sistema de negociação RSI 5X5 - Exemplo de Forex.

Aqui estão algumas notas antes de chegar às regras do sistema de negociação Forex:

O indicador 5 SMA é para determinar a direção da tendência se o preço for acima dos 5 sma, é considerado uma tendência de alta ou tendência de baixa se o preço estiver abaixo da 5sma. O RSI é usado como uma confirmação.

Aqui está um sinal de compra de amostra.

RSI TRADING SYSTEM - COMPRA A CONFIGURAÇÃO DO SINAL.

O preço fecha acima do SMA de 5 períodos e é um castiçal otimista óbvio RSI está acima do nível 50. Se esta é a primeira cruzada após uma tendência de baixa, isso é ainda melhor. Coloque uma parada de compra acima da vela de touro Coloque a sua perda de parada cerca de 5 pips abaixo da parte inferior do castiçal, dependendo de como seus parâmetros de risco. Você pode definir metas de lucro, parar de rastrear uma vez que o preço se mova a seu favor. Muitas maneiras de obter lucros.

O sinal de venda é contrário ao da configuração de compra que acabamos de discutir.

Método de negociação RSI negócios curtos.

O preço fecha abaixo o SMA de 5 períodos e é um óbvio castiçal de candelabros RSI está abaixo do nível 50. Se esta é a primeira cruzada após uma tendência de alta, isso é ainda melhor. Coloque uma parada de venda abaixo da vela de urso Coloque a sua perda de parada cerca de 5 pips acima da altura do castiçal, dependendo de como seus parâmetros de risco. Você pode definir metas de lucro, parar de rastrear uma vez que o preço se mova a seu favor. Muitas maneiras de obter lucros.

Usando o RSI para negociar - Pontos importantes sobre este sistema.

Lembre-se de que o RSI é um indicador de negociação, será o preço de desaceleração e, embora objetivo, a negociação de ações de preços pode ajudar a melhorar esse sistema. Usando o movimento de preços, especialmente o quão forte o candelabro fecha, pode subir a borda que você pode ter. Você quer ver fechamentos fortes ou, como mostrado no sinal de venda no # 1, usar padrões de preço, como barras internas e quebrar a partir da compressão, pode ajudar a melhorar o sistema.

Se você optar por fazer mais negócios após a mudança de tendência original comércio, você pode querer ver que o indicador RSI mergulhou no território de sobrevenda ou sobrecompra. Muitas vezes, isso irá configurar um retrocesso no preço que pode ajudar a desencadear outro comércio, dependendo de quão profundo se mova o preço.

Use pedidos de parada para suas entradas, pois isso mostrará que pelo menos no curto prazo, o momento está a seu favor.

Pode haver momentos em que o candelabro que dá o sinal de compra ou venda é bastante grande. Reduza o tamanho da posição ou aguarde até que haja uma pausa ou retorno no preço.

Haverá momentos em que o RSI flui para frente e para trás ao longo da linha 50. Isso indica uma ação de preço discreta e você pode querer destacar essa ação de preço com linhas para mostrar uma quebra padrão.

ACÇÃO DE PREÇO RSI E CHOPPY.

Independentemente do período de tempo que você troca, você irá enfrentar problemas como ação de preço que indica picar. Você não quer implementar essa estratégia naqueles tempos. Use padrões de preços padrão para conter o movimento de preços e aguarde a quebra do padrão de preços para ocorrer.

Uma vez que ocorre a quebra, retornar às regras para o sistema de negociação RSI.

Estratégia de negociação RSI com 20 SMA para Swing Trading.

Postado por D há 3 dias.

O terminal de comércio da Bloomberg pesquisou seus usuários e o indicador de negociação mais utilizado foi o RSI, o índice de força relativa.

O indicador de negociação RSI é uma medida da força relativa do mercado (em comparação com a história), é um oscilador de momentum e é freqüentemente usado como um indicador técnico de sobrecompra e sobrevenda.

Para explicar oversold e overbought:

Se o impulso no movimento do preço estiver aumentando para o lado positivo, uma extensão excedente levará o oscilador à zona de sobrecompra, geralmente o nível 70. É neste ponto, teoricamente, os comerciantes verão a extensão do preço e começam a descarregar posições longas. Neste ponto, também, comerciantes tendência de negociação vão olhar para o mercado curto. Se o impulso do preço for negativo, o RSI pode atingir o nível 30 e neste ponto, teoricamente, os comerciantes verão um mercado que é sobrevendido e os vendedores procurarão lucrar. Outros comerciantes com outros métodos e pensamentos sobre o preço procurarão comprar no mercado.

O RSI foi criado por Welles Wilder e muitas estratégias de negociação foram projetadas em torno desse indicador. Desde os níveis de sobrevenda de negociação e sobrecompração até a determinação da tendência através do nível 50, o indicador de impulso RSI constitui a espinha dorsal de muitos tipos diferentes de estratégias.

Para a nossa estratégia de negociação, vamos usar o RSI juntamente com a média móvel simples de 20 períodos (SMA) e é ótimo como uma estratégia de negociação de swing para Forex e outros mercados. Se negociação Forex, esta estratégia de negociação pode ser usada em qualquer par de moedas que seja negociado ativamente. Geralmente, eu ainda tenho as maiores e adiciono algumas outras como a EURJPY e a GBPCHF.

Precisamos de um mercado de tendências.

Essa estratégia de negociação dependerá de um mercado que esteja em tendência. Existem estratégias de negociação para mercados que não são tendências, mas, para isso, queremos entrar em um movimento que leve a um grande comércio de swing potencial.

Podemos usar a estrutura para determinar a tendência, mas para uma determinação da tendência rápida e suja, vamos usar a média móvel de duas maneiras:

Se o movimento dos preços estiver reduzindo a média móvel, consideraremos que esse é um mercado limitado. Se houver lacunas entre a média móvel e o preço, e o preço é predominantemente em um lado da média, consideraremos que está sendo tendência.

Note-se que depois de ter identificado de forma objetiva um mercado que está variando, você pode marcar frequentemente os níveis de suporte e resistência do intervalo. Quando o preço se destaca desse alcance com força e convicção, você pode começar a procurar ação de preço de tendência.

Muitas vezes, você pode ver os candelabros momentum quebrando do nível de suporte ou resistência o que irá derrubá-lo, usando a ação de preço, que o intervalo é concluído.

A média móvel pode destacar tendências e consolidação.

Você pode ver neste gráfico que, quando o preço cair para frente e para trás através de uma média móvel, você está olhando para um mercado de consolidação. Isso não é ruim se você estiver procurando por oportunidades de negociação comercial com seu sistema de negociação.

Um fosso entre a média móvel, no nosso caso o 20 SMA, estamos olhando para um mercado que aponta para um mercado de tendências e é o que precisamos ver para essa estratégia de negociação.

Você pode usar outras medidas de análise técnica para determinar um mercado de tendências ou de alcance, no entanto, o preço que não está fazendo um padrão de preços de tendências, geralmente está se consolidando.

Mercado de tendências, mas tendência ascendente ou tendência de baixa.

Os 20 SMA com RSI swing trading strategy em um mercado de tendências têm o potencial de adicionar centenas de pips para sua contagem. Isto é especialmente verdadeiro nos intervalos de tempo mais altos, quatro horas e acima, como quadros de tempo menores podem mudar seu estado de direção de tendência com mais freqüência.

Eu sempre preferi gráficos diários para posições de negociação swing:

Há menos ruído aleatório nos intervalos de tempo mais altos Os eventos de notícias que causam grandes movimentos em quadros de tempo menores geralmente não fazem um dente no prazo maior Eu posso segurar os comerciantes por mais tempo e não ser eliminado de um comércio muito cedo O tamanho da posição é Importantes como paradas são geralmente maiores.

Como comerciante de Forex, você está olhando para alguns dos melhores mercados de tendências disponíveis. Esta é uma ótima estratégia para aproveitar ao máximo esse fato.

Este método é adequado para o dia comercial?

Se você tem tempo para se sentar no seu computador e identificou uma sessão de negociação de tendências, você pode querer testar o sistema de negociação RSI para ver se ele se encaixa como comerciante do dia. Eu acho que o dia de negociação é um J. O.B., mais propenso a movimentos de preços aleatórios, e os custos de negociação podem se somar.

Como determinamos o sentido de nossa tendência?

Vamos usar uma determinação muito simples para a direção da tendência e que virá através da relação entre preço e a média móvel. Observe que eu também prefiro ver uma inclinação na média móvel.

Quando o preço está acima dos 20 sma, o mercado está em alta tendência. Quando o preço está abaixo dos 20 sma, o mercado está em declínio.

Configurações do indicador RSI.

As configurações RSI devem ser definidas para 5 dias RSI e vamos usar o nível "50" para esta estratégia. O período de retrocesso padrão é de 14 e, usando 5 dias, poderemos aproveitar o impulso aumentado mais cedo.

O objetivo do RSI nesta estratégia de negociação é confirmar a força da tendência:

Quando o RSI pica acima do nível 50 e começa a diminuir, indica que a tendência de alta (ou rali menor) está a enfraquecer e é um bom momento para tentar ficar curto Quando o RSI desce abaixo do nível 50 e começa a cabeça up, indica que a tendência de baixa (ou redução menor) pode estar enfraquecendo e pode ser um bom momento para procurar um sinal de entrada de comércio para passar por muito tempo.

Note que não iremos usar a divergência de alta, a divergência de baixa ou os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Vamos manter essa estratégia comercial simples.

Venda regras de sinal da RSI Trading Strategy.

O gráfico abaixo irá percorrer os 5 passos que se seguem. Estaremos usando o 20 SMA como nossa zona de ação comercial:

O preço deve estar abaixo dos 20 SMA - indicando uma tendência de baixa. Aguarde que o preço reúna para tocar na linha 20 SMA. Uma vez que a linha 20 SMA é tocada, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias alcançou o nível acima de 50 e começou a diminuir, confirmando um enfraquecimento ascendente. Coloque uma ordem de parada de venda sob o baixo do castiçal (depois que ela fecha). Este castiçal deve coincidir com o RSI começando a recusar. Coloque a sua perda de parada acima da altura desse candelabro.

Seu objetivo de lucro: idealmente, você gostaria de ver um lucro de 3R.

Outra opção seria sair com qualquer lucro que você tiver quando o sinal de troca oposto é dado.

Considere também uma estratégia de gerenciamento de comércio de escala combinada com uma parada final.

RSI Trading System com 20 Average Moving Simple.

Compre regras de sinal.

Como muitas estratégias de negociação robustas, você pode usar essa estratégia para fazer negócios longos e curtos. Veja como configurar e gerenciar uma oportunidade de compra quando o sinal de troca de compra aparece:

O preço deve estar acima dos 20 SMA - indicando uma tendência de alta. Aguarde que o preço diminua para tocar na linha 20 SMA. Uma vez que a linha de 20 SMA é tocada, olhe para baixo para ver se o RSI de 5 dias baixou abaixo de 50 níveis de RSI e começou a aparecer - confirmando um enfraquecimento descendente. O sinal de compra está ativo. Coloque uma ordem de parada de compra acima do alto do castiçal (depois que ela se fecha). Este castiçal deve coincidir com o RSI começando a aparecer. Coloque a sua perda de parada abaixo da alta do candelabro. Seu objetivo de lucro: 3 vezes o que você arriscou. Outra opção seria sair com qualquer lucro que você tiver quando o sinal de negociação oposto é dado (que é quando um sinal de venda é dado).

Vantagens deste RSI Trading System.

Simples de aprender e implementar Quando um mercado obtém uma boa corrida de tendências, você pode ter um comércio fazer o seu ano inteiro, as paradas estão bem definidas e não dá desculpa para ignorar essa ordem vital. A relação Recompensa a risco, embora nunca garantida, pode ser bastante incrível se estiver usando uma abordagem de parada final.

As desvantagens.

Se você não é rigoroso com a sua definição de uma tendência, você pode encontrar-se na negociação no mercado que não tem impulso de tendência. Você deve aprender a diferença entre o movimento do preço do clímax e o movimento do preço natural. Você deve observar a força de qualquer retrocesso. Nós não queremos ver o impulso no movimento prive durante uma retração. Deslocamento das médias em movimento, de modo que a tendência pode estar bem no caminho antes do 20 SMA atingir o preço.

COMO MEJORAR SUA TÉCNICA DE ENTRADA DE COMÉRCIO.

Aqui está uma maneira realmente eficaz de melhorar sua técnica de entrada comercial.

Compre usando padrões de candelabro de reversão e ação de preço que se formam quando o preço toca na linha de 20 SMA. Procure por candelabros de reversão como:

Harami Engulfing pattern Dark Cloud Cover Evening Star Doji Shooting Star / Hammer.

Lembre-se de que todos os indicadores técnicos, como o RSI e as médias móveis, devem aumentar o preço antes de calcular. Saber como negociar ação de preço no 20 SMA quando o RSI se alinha com um comércio pode levá-lo a negociações anteriormente.

Aqui está outro RSI Trading System usando uma média móvel de 5 períodos.